Wow, quante risposte dunque.
Shiki: il sito dove l'ho scaricato è The Phantom Castle, lì c'è l'RTP, RPGMaker 2000 e la sua versione "4.0", di cui non mi fido
NN81: Il programma è appunto RPGMaker 2000, e l'installer è quello dei traduttori (appositamente creato per quel programma) :/
Ghost Rider: ho utilizzato il setup interno di RPGMaker 2000, ma adesso seguirò il consiglio e scaricherò Clickteam Installer Creator
Mon: il punto è che non si apre proprio... che tu faccia doppio click, che tu prema la rotellina del mouse o la combinazione "click destro+apri" o "click destro+esegui come amministratore", è come se tu non gli abbia nemmeno fatto il solletico :C restà lì, con l'icona in bella vista e senza nemmeno aprirsi (nemmeno uno schermo nero).
Nemmeno lo facesse apposta!